61BTC速递丨首起“涉砖数字货币套利案”涉案逾亿元，专业量化团队教你鉴别“

7月9日，公安部网安局发布涉案数亿元的“Telegram数字货币搬砖套利”刑事案件，引发业内广泛关注。

案中，犯罪嫌疑人在虚假交易所官方Telegram群中称，可以“1:60”的比例用ETH兑换平台币，诱导受害人将自己的ETH转入犯罪嫌疑人的账户，进而被害人转移虚假平台币，从而实施犯罪。

温州市瓯海区警方（以下简称“瓯海警方”）经过严密侦查，犯罪证据充分，抓获犯罪嫌疑人10名，缴获ETH、BTC、USDT等数字货币2万余件、手机30余部现场缴获电脑、豪车3辆、房产3件，总价值1300余万元。

此案是全国首例“Telegram数字货币搬砖套利”刑事案件，也是瓯海警方查处的最大刑事案件。

据悉，该犯罪团伙利用数十个自建Telegram群，以搬砖套利为诱饵，骗取受害人5万余ETH。 犯罪团伙聚集大量资金后，将ETH转移到多个转账地址，并在去中心化交易所用ETH换取更加隐蔽的数字货币——门罗币，最后转移到其他交易所。 这些门罗币被撤回。

瓯海警方联合温州当地区块链公司，梳理出该犯罪团伙智能合约地址关联图谱，并与交易所、钱包公司等多方合作，结合传统侦查手段，精准定位犯罪团伙成员的身份信息。 6月4日，涉案犯罪团伙成员全部落网。

2018年以来，随着数字货币市场泡沫的兴起，不少以实体套利为噱头的数字货币骗局浮出水面，其中最臭名昭著的就是“Plus Token骗局”，涉及金额达数百亿人民币， Plus Token 项目曾以高额搬砖收益为承诺募集资金。 去年7月，项目崩盘，主要涉案人员跑路。 一个月后，六名组织 Plus Token 传销活动的人被批准逮捕。 但大量资金无法追回，流入暗网。

这些利用量化策略的所谓套利骗局，不仅给投资者的资金造成损失，而且还落入了真正做量化的机构手中。 在这里61BTC想告诉大家如何识别套利骗局。

首先，这类骗局最流行的说法是利用实体套利策略。 所谓实体套利，是指“通过同一币种在不同交易所之间的价差进行套利”的现象，比如火币同时进行。 BTC价格为9200美元，Binance为9280美元，所以中间有80美元的套利空间。 与直接交易和杠杆交易相比，这种低买高卖赚取差价的风险最小，操作简单，盈利稳定。 因此，早在2013年，币圈就有不少投资者将实体套利作为常用的投机方式之一。

但61BTC想说的是，目前来看搬砖套利几乎不可能赚钱。 正是因为简单的操作，大量的投资人在拍砖。 价格差异将非常非常迅速地消除。 而且，搬砖的套利空间很小。 一般一个BTC的差价最多也就几十块钱，还要扣手续费，机构还得赚你的钱。 一般情况下，收益和币贷差不多，并没有那么稳定。 . 所以，现在真正做量化交易的团队基本都不做实体套利了，因为正常的实体收入根本吸引不了客户，又不用赚钱。 而且，实体套利也不是没有风险，币价变化很快，比如在3.12这边吃8000美元，对面可能从8050跌到7500，也是有风险的。

61BTC客户负责人张云萌女士也表示：“Telegram数字货币套利”案虽然不同于“Plus Token骗局”模式，但利用第三方软件（如Telegram、火币交易所） 、imToken钱包等）作案，因此更加隐蔽，不易被追查。 但是从它的过程中，很容易看出和真正的量化团队的区别。

整个作案手法流程分为三个阶段：

1. 建立假官方Telegram群，如“火币全球搬砖HT中文群社区”，群主（机器人）在群内发布搬砖图文教程，引导受害者注册火币交易所账户，下载imToken钱包，购买ETH。

2. 承诺“1 ETH可领取60 HT”，引导受害者将ETH发送至指定的ETH地址，并向用户返还相应数量的假HT，基于同名以太坊ERC20标准火币平台币“HT”发行的代币并非火币官方发行的Huobi Token。 在这个过程中，机器人会冒充真实用户在群里发言，声称各种搬砖的好处。

3、当受害人发现假HT无法在火币交易所转账时btc套利，犯罪团伙会冒充火币官方客服，主动与受害人私聊，诱导受害人通过交易平台转入火币。以“充值金额不足”、“搬砖次数不够”为借口。 出更多的 ETH。 有时他们冒充imToken官方客服，以“回滚”为借口，诱导受害人在假冒imToken网站上输入钱包助记词或私钥，从而二次犯罪。

从上面的作案手法我们可以发现，在第二步中，“将购买的ETH打入指定账户”的操作在61BTC这样的正规量化团队中是绝对不会发生的。 “我们都是让客户提供交易权限的API，即机构可以控制买卖时间但无权提取资金，这种模式可以保证客户的资金安全。”

投资者在进行量化套利策略投资时，必须了解什么是套利策略。 任何策略都有好有坏。 具有更高回报的策略的风险通常成正比。 与收益型投资者相比，投资者更应该关注自己的承受能力。 的风险。 61BTC张云萌表示：每个团队的策略选择不同，优劣的高低只能由同一个策略决定，回撤较低，收益较高，但上下限有很大关系策略本身。 比如，对于一个趋势团队来说，优秀的团队实现100%甚至更高的年化收益不是没有可能，但是回撤20-30%是很常见的。 如果极端行情判断错误的趋势，平仓也不是不可能。 至于搬砖套利，年化率最高也只有10%左右。 正如PlusToken所宣称的那样，年化率最高可达700%，月率10%-25%的搬砖套利根本不存在。 我们的61BTC期货现货套利，年化率不到50%，1%左右的回撤就能拿下量化大赛套利策略组的第一名。 如果我们能够实现这些骗局所承诺的利益，那么所有的投资机构都应该关门大吉了。 这些所谓的套利策略让不了解的投资者感到困惑，但实际上是骗局。 未来希望投资者擦亮眼睛，识别优秀的量化团队。

张云梦说

投资者在进行量化套利策略投资时，必须了解什么是套利策略。 任何策略都有好有坏。 具有更高回报的策略的风险通常成正比。 与收益型投资者相比，投资者更应该关注自己的承受能力。 的风险。

每个团队都有不同的策略选择，级别的优劣只能由同一个策略来决定，回撤较低，收益较高，但上下限与策略本身有很大关系。 比如，对于一个趋势团队来说，优秀的团队实现100%甚至更高的年化收益不是没有可能，但是回撤20-30%是很常见的。 如果极端行情判断错误的趋势，平仓也不是不可能。

至于实体套利，年化率最高在10%左右。 正如PlusToken所宣称的那样btc套利，年化率最高可达700%，而10%-25%的月化率对于实体套利来说根本不可能。

我们的61BTC期货现货套利，年化率不到50%，回撤1%左右就能拿下量化竞争的第一名。 如果我们能够实现这些骗局所提出的利润，那么所有的投资机构都应该关门大吉。

这些所谓的套利策略让不熟悉套利策略的投资者感到困惑，但实际上是在进行诈骗。 未来希望投资者擦亮眼睛，识别优秀的量化团队。